Impulsionado pelas lições da crise de 2008, em abril de 2016 o Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) publicou Interest rate risk in the banking book, o documento apresenta os padrões internacionais para a identificação, mensuração, monitoramento e controle do risco de taxa de juros da carteira bancária. Em 2018, o Banco Central do Brasil, publicou a Circular Nº 3876, a qual dispõe sobre as metodologias para a mensuração do IRRBB. Essas medidas aumentam a necessidade e a relevância do gerenciamento do risco de taxa de juros da carteira bancária.
O curso consiste em apresentar e discutir os conceitos mais relevantes do risco de taxa de juros da carteira bancária, sua evolução e as metodologias de cálculo, cenários e opcionalidades. Também busca integrar, de forma prática, os conceitos de gerenciamento de riscos, IRRBB e gestão de capital.
AGENDA
Datas: 20, 21, 27 e 28 de janeiro de 2025.
Horário: das 19h às 23h via plataforma Teams.
Validade de acesso: 30 dias.
Carga Horária: 16 horas
Curso 100% Ao Vivo
A FBM Educação reserva-se o direito de alterar ou cancelar o curso que não atingir o número mínimo de alunos por turma.
Conheça o conteúdo
Os Acordos Prudenciais: Histórico, Motivações e Evoluções Normativas; Classificação dos riscos; Gerenciamento de Capital; Requerimento de Capital.
Classificação de instrumentos nas carteiras - Carteira de banking e trading;
Contexto Geral IRRBB e princípios fundamentais para o gerenciamento.
Instrumentos de renda fixa, pré e pos-fixados;
Definição dos fatores de riscos;
Marcação a Mercado – MtM (Renda Fixa, Renda Variável, Derivativos);
Construção e distribuição dos fluxos por vértices;
Opcionalidades e seu impacto no processo;
Margem comercial;
Cenários;
ΔEVE Padronizado;
Exercícios e análises.
ΔNII Accrual: Conceito e Metodologia;
ΔNII MtM: Conceito e Metodologia;
Cenários;
ΔNII Padronizado;
Exercícios e análises;
Teste de estresses.
O que vou aprender?
O curso busca integrar, de forma prática, os conceitos de gerenciamento de riscos, IRRBB e gestão de capital.
Ao final do curso o aluno deverá entender os conceitos e as metodologias de mensuração do risco de taxa de juros da carteira bancária (EVE e NII), interpretar os resultados do EVE e NII e avaliar as posições para apontar as opções para a redução do risco e aumento de performance.
Aprimorar seus conhecimentos para direcionamento eficaz de recursos financeiros e capital regulatório de forma a atender os objetivos de resultados balanceados pelos riscos de acordo com o apetite ao risco a gestão dos riscos, com ênfase no IRRBB.
Para quem é esse curso?
Profissionais das áreas de riscos, tesouraria e auditoria de instituições financeiras.
Conheça seus professores
Murilo Ragozzino
28 anos de experiência profissional, dos quais 15 em cargos de liderança em MARKET RISK, CONTROLADORIA e PRODUCT CONTROL abrangendo: Resultados Econômicos, Princing, Riscos de Mercado, Controladoria e Produtos de Tesouraria.
Carreira construída em bancos multinacionais, grande porte, destacando: SANTANDER, JP MORGAN, CITIBANK, TOKYO MITSUBISHI.
Experiente em diagnóstico de processos, identificando os problemas e propondo melhorias necessárias para assegurar implantação de projetos e criação de áreas.
Expertise em implantações sistêmicas, (MUREX, CALYPSO e sistemas proprietários).
Vivência Internacional em viagens para gerenciamento de equipe em NY e México, realização de avaliações de risco de mercado em Argentina, Venezuela e aprovações de budget para sistemas em Madrid.
Consultoria em gestão de riscos e tesouraria, apoiando clientes a obterem melhores resultados em seus projetos.
Sem juros
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